週末持ち越しポジション◆リズムとトレード
昨日は雇用統計発表の1時間後、ドル円がいかにも119円アッパーを狙っている雰囲気だったので、
118.64円で5万通貨ロング
ドル円に関してはあまり相性が良くないのでいつもの半分だけ。
月曜日は日本も休日と言う事で、ドル買いも少なくいったん利食いが入るかなと思ったのですが、スワップも欲しかったので持ち越しました。
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トレードにはリズムが必要ですね。
ホテルでのトレードが上手くいかなかった＆東京から帰ってきても上手くリズムが合わず、その事を再認識しました。
全国なり、世界なりを旅しながらFXトレードで稼ぐと言うのは相場の雰囲気を読んでトレードするスキャルだけでは難しそうです。その点、どこへ行ってもある程度対応できそうなのはスワップ派やシステムトレードだったりするのかな？と思いました。
今後そちらの方面も研究していきたいです。
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システム売買。
羊飼いは、取引ツールに自動売買システムなり何らかのシグナルの発生のシステムを組み込むなりというのが今後増えていくと思っています。顧客の需要もあるし、業者としても自社の取引ツールに大きな付加価値を付ける事ができる。外為オンラインがトレーディングロボットを公開していて、結果的にはあまりいいものを残せてませんが、興味深くて面白い企画である事は確か。今後、各社が自社のシステムトレードの成果を競い合うようになれば凄く面白いと思います。
『手数料は高いけど、この業者のシステム売買はかなりの成果を出しているからここを使っている』そう言う口コミが今後の業者選びの選択肢の一つになり得ると思います。
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スワップ派について。
実のところ羊飼いはスワップ派になりきった事がないのです。これからもたぶんなれないなと思っているのですが、FXに使っている資金の3割だけスワップ目的に使う』とかであれば十分に可能な話だと思っています。
長期的に見ると金利が逆転する確率が少ない通貨ペアの代表はポンドスイスで、レンジ内に納まる確率が高いのはユーロポンドかなと思っています。
スワップ派だと、使用する資金とポジションのリアルな価値の比率を最大でも5倍に（理想は3倍）納めないといけないと思っているので、それをFX資金の3割でいかに効率よくするかいろいろシミュレートしたいと思います。
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Comments
羊飼いさん、こんにちは♪
羊飼いさんのプロフィールのページはないのでしょうか?
これだけのブログを更新している羊飼いさんって、
専業トレーダーなのですか?
それとも・・・
Posted by: yume | 2006年10月07日 19:01
羊飼いさん、こんばんは。
昨日の米雇用統計時のUSDJPYの動きは変？でも相場が正しいのですね(T_T)。
重要指標のスキャルもむつかしいですね。
「ドル円がいかにも119円アッパーを狙っている雰囲気」
さすが羊飼いさんです。
私は５分以内で(>_
Posted by: fishfish | 2006年10月07日 22:44
羊飼いさん、おはようございます。例によって雇用統計でスキャルを行いました。前日から堅かった117のミドルが割れないので買い、日足の節目の手前で切りましたが、まさか抜いてくるは。。。ビビッてしまい順張りはできなかった。。。余談ですが、x64のPCを新たに自作し、DealBookとVTをインスト－ルしたのですが、最高に快適です！
Posted by: ケルト | 2006年10月08日 05:02
>>yumeさん
プロフィールですか？
なぞの癒し系FXトレーダーです！
専業かどうかですが、かつては専業でした。今はいろいろしています。投資は何もFXや株だけではないと言うのが私の考え方です。
＞＞fishfishさん
最近イッテコイが多いですね。初動で動くのはリスクがあると感じます。
ただ、雇用統計の悪さににはついドル売りしちゃいそうでしたが。。。
＞＞ケルトさん
×64ですか～。パソコンはどんどん欲しいのが出てきて困ってしまいます。
Posted by: 羊飼い | 2006年10月08日 09:49
「レバレッジは無意味です」じゃなかったのかな？？
ロスカットレベルが重要で、レバレッジを考えると計算がおかしくなりますよ。
Posted by: Anonymous | 2006年10月08日 12:02
こんにちは
証拠金とのレバレッジではなく、【資金とリアル対価のレバレッジ】と書きました。
日本語が変かもしれませんね。
Posted by: 羊飼い | 2006年10月08日 13:21
【資金とリアル対価のレバレッジ】
どういう定義でしょ？
Posted by: Anonymous | 2006年10月08日 15:27
こんばんは
私も、「レバレッジ何倍だから・・・」って考え方より、「ロスカットレベル」の方が重要だと思ってます。
羊飼いさんの「言わんとすること」もそうだと解釈したのですが、わたしは。
Posted by: らくーん | 2006年10月08日 20:15
こんにちは。
すいません。寝てました。
急に温度が低くなって冬眠しそうです。
資金＝スワップ目的に使うために口座に入っているお金
リアル対価＝ポジションのリアルな価値。1万ユーロ＝150万円
つまり、資金が100万円ならユーロだと2万通貨持つと既に3倍になっちゃう。ということです。
仰るとおり、業者が言うレバレッジは実はまやかしでロスカットレベルが大切ですね。
今回の私の意図するところはそれよりも更に外貨預金的な、最悪現受けできるほどのレベルでスワップ目的になると言う事です。
非常に分かりにくかったですね。すいません！
Posted by: 羊飼い | 2006年10月08日 21:14
現受けできるのは１倍しかありえないですよ。
余計わかりにくくなりました。
>リアル対価＝ポジションのリアルな価値。1万ユーロ＝150万円
>つまり、資金が100万円ならユーロだと2万通貨持つと既に3倍になっちゃう。ということです。
普通に言うレバレッジとなにひとつ変らない気が。
Posted by: Anonymous | 2006年10月08日 21:51
普通に言うレバレッジは使用証拠金とリアルなものの比率ですよね？
現受けできるかどうかはその人の金融資産によると思います。
今回の場合
FXに使うお金があって
更にその3割をスワップ目的に当てる。
この時点でスワップ用の資金の3倍のポジションを持っても最悪現受けできる事になる（スワップ用は3割だから）
その上にはFX以外の投資に使っているお金
投資には使っていないお金もある。
もちろんロスカットレベルで考えるのも大切だと思いますが、結局それは証拠金取引の損益で計算しているもので、想定レンジを割れば損切りが待っている。大きなレンジを想定していた場合の損切り時の損失は非常に大きくなるのが普通です。今回私が言った3倍や5倍と言うのはそれよりも余裕を持ったものであるつもりなのです。。。
ややこしいですね
この点も考慮中です
Posted by: 羊飼い | 2006年10月08日 22:09
ややこしいというよりは、もう既に伝わらないレベルかと。
Posted by: Anonymous | 2006年10月08日 22:26
わかりやすく言うと、羊飼いさんの頭にあるイメージを複雑にしているのが資金管理にレバレッジを組み込んだせいだとおもいますよ。
レバレッジは資金管理には不要な概念です。
Posted by: Anonymous | 2006年10月08日 22:28
ご指摘ありがとうございます
訂正しました。
名前を書いていただけると助かります。
誰が誰だかわかりませんので。
今後ともよろしくお願いしします。
Posted by: 羊飼い | 2006年10月08日 22:38
>使用する資金とポジションのリアルな価値の比率を最大でも5倍に（理想は3倍）納めないといけないと思っているので
結局レバレッジですよね？
レバレッジで資金管理をする人を否定する気もないので、それならそれで構わないのですが。
以前の記事ではそれを否定していたと思ったので投稿しました。
レバレッジによる資金管理が無意味なのは、建てたときのレートによりまったく違ったものになるからです。85円で建てたNZDレバ3倍と49円で建てたレバ10倍（100倍でも構いません）
どちらが安全でしょうか。
Posted by: レバ | 2006年10月08日 22:48
仰るとおりですが、証拠金取引には2つの見方があると思っています。証拠金レベルとリアル通貨レベルでの見方です。
①80円の豪ドル円を3万通貨買った時点で口座に100万円しかない。しかし240万円なら出せる余裕がある。
この時点からレートが上昇すれば利益になるので問題は無い。下がっても240万以下の損失が出る事はない。これが外貨預金≒レバレッジ1倍に近い考え方です。
②一方ロスカットレベルで考えるとどうしても通貨の最大下げ幅等を考えないといけない。例えば歴史的安値が50円だとする。それぞれ1万通貨あたり30万円の損失を想定する。3万通貨で90万円。証拠金＋90万円あれば歴史的安値でも大丈夫と。
実のところ、②の方が資金が少なくてすむわけです。
私は今回もっと余裕を持たせたいと思った。勝手にレンジを考えないで本当にその通貨を持つつもりで。だからこそ金利の逆転が起こらないであろう。国家破綻も起こらないであろうポンドスイスでやってみようと思ったのです。
この件に関してはどちらも間違いではないと思います。
ランド円のスワップ金利（南アフリカの金利が高いのは事実）が高いと考える人と低いと考える人、両方がいるのと同じような事だと思います。
どうでしょうか？
Posted by: 羊飼い | 2006年10月08日 23:14
そうであれば、最大投入可能資金でレバ１倍と書くべきですね。
３倍（仮に２倍でも同じ）レバをかければロスカットと無縁ではいられません。
Posted by: レバ | 2006年10月08日 23:21
その通りですね。
言葉が不自由で申し訳ない。
今後に生かします。
勉強になりましたありがとうございます。
Posted by: 羊飼い | 2006年10月08日 23:26