米貿易収支分析【指標詳細分析シリーズ2】
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 | 指標発表時 | 同日発表の 重要指標 |
|
| 1月12日 | 114.14 | 114.40 | 113.40 | 114.30 | 100pips | 113.7 | 輸入物価 新規失業 財政収支 |
| 2月10日 | 118.83 | 118.92 | 116.89 | 117.88 | 203pips | 117.6 | 財政収支 |
| 3月9日 | 117.83 | 118.42 | 117.09 | 118.17 | 113pips | 117.6 | 新規失業 |
| 4月12日 | 118.27 | 118.59 | 117.80 | 118.45 | 79pips | 118.2 | 財政収支 |
| 5月12日 | 110.70 | 110.71 | 109.30 | 110.01 | 141pips | 109.6 | 輸入物価 ミシガン大 |
| 6月9日 | 114.23 | 114.32 | 113.55 | 113.95 | 77pips | 114.0 | 輸入物価 |
| 7月12日 | 114.22 | 115.71 | 114.14 | 115.47 | 157pips | 115.2 | なし |
このblogの管理人の変人度は。。。Rankingで
今週木曜日発表の重要指標である米貿易収支を分析してみようと思う。
まず、この指標の発表時間は標準時間で22時30分、夏時間で21時30分となっている。
上の表の【同日発表の重要指標の欄】を見れば分かるとおり、同日に発表される指標は大体決まっており、あまり重要なものはない。過去のデータを分析しても他の指標の影響によるものは限りなく少ないと思われる。
財政収支は【米国双子の赤字問題】の片割れであり、いかにも重要そうだが、実際は主に国内の問題と扱われるため、あまり反応しない。発表時間も財政収支の方は27時及び28時と遅めであり、あまり影響しないといえる。
貿易収支発表当日の変動幅は過去700日の平均である93pipsから見れば大きいようだ。
↓さて、それでは指標発表時前後の変動を見てみよう。
ブログRanking：FOREXビレッジ
貿易収支の市場予想と結果も表記した。予想に比べ結果が良かった場合には★色、悪かった場合には★色で表した。
| 予想 | 結果 | 前回訂正 | 5分前 | 5分後 | 10分後 | 30分後 | 1時間29分後 | |||||
| 1月12日 | -661億 | -642億 | -681億 | 113.6 | 113.6 | 113.7 | 113.8 | 114.0 | ||||
| 2月10日 | -650億 | -657億 | -647億 | 117.7 | 117.5 | 117.5 | 117.0 | 117.0 | ||||
| 3月9日 | -665億 | -685億 | -651億 | 117.6 | 117.5 | 117.4 | 117.4 | 117.5 | ||||
| 4月12日 | -675億 | -657億 | -686億 | 118.1 | 118.3 | 118.3 | 118.3 | 118.4 | ||||
| 5月12日 | -670億 | -620億 | -656億 | 109.6 | 110.0 | 110.0 | 109.6 | 110.0 | ||||
| 6月9日 | -650億 | -634億 | -619億 | 113.9 | 114.31 | 114.2 | 114.2 | 113.7 | ||||
| 7月12日 | -650億 | -638億 | -633億 | 115.22 | 115.3 | 115.2 | 115.36 | 115.4 |
上記の表の指標後のレートの推移を見てのとおり、今年に入ってから貿易収支の指標発表では相場はほとんど動いていないことが分かる。
直近のデータを見る限り、指標の変動狙いやスキャルトレードには適してないといえる。
2004年の相場のファッションは【米双子の赤字】であり、貿易収支の発表で相場は大きく動いた。2005年は【金利】だった。今年は、といえば。。。未だ【金利】相場といえるだろう。
この貿易収支に相場が反応するようになった時、相場のトレンドは大きく変わるのかもしれない。
つい先日FRBが利上げ休止を宣言した。これが変化の始まりとなってもおかしくはないと考える。
他には、最近新しく就任した米国の財務長官のポールソンの為替政策や対中政策なども気になるところだ。今後の貿易赤字次第では、1985年に貿易不均衡を解消すべく行われた【プラザ合意】のような事を実施する可能性もあるかもしれない。【人民元再切り上げ】問題と共にも注視したい。
Comments
【8/7のFOMC分析・・】でコメントさせて頂いた指標前の逆指値オーダーですが、その後【8/8の少し斜めから・・・】のコメントにFuji殿が～いつも指標発表約5分前に逆指値をしてて、いつものように4日の雇用統計時も5分前にセットをしようとした所、500Ｐも指値注文値が離れていたので、発表1～2分前に少しレートが動き始めた所で成り行き注文をした所「回答待ち」になり、何回注文しても無理で唖然としてチャートを見ている状態でした。～と書かれておりました。
先日別指標ですが私はGFT系手数料無料業者で成行でやはり値が飛びました！４０Ｐ程離れた値でやはり未執行オーダーとなっていまいましたが、成行ですので取消も変更も出来ませんでした。結局数分後不本意ながら成立してしまいました。５００Ｐなら連絡にて取消できるか時間的余裕もあろうかと思いますが、５０～１００Ｐ位ならそれも間に合わないまま成立してしまい、大きな損失を被る可能性大ですよね。もしそれが５００Ｐで起こってしまったらゾッとします。他の方が書かれておりましたが、値が飛ぶ大きな指標でのエントリーなども取引の中のリスクであると云う事も充分理解出来ますが、その業者やシステムに対してなかなか納得出来ないですね。
でも、反対にジェイコム株の様に逆に利益を得る場合もある訳ですが、やはりそれなりの取引をした方が無難と云う事でしょうか！？
Posted by: 素人 | 2006年08月09日 17:21
いつも参考にさせていただいております。
羊飼い様は’ミスター証券’ってご存知ですか?
私は昨日知って（恥ずかしい､､､）現在資料請求中なのですが、SAXO系で1000単位から取引できるmini口座があるのですが、信託保全しているような書き方でした。
取引コストが安くて（JNSと同じ）1000通貨単位から信託保全なら貧乏トレーダーにはうってつけかと思いました。
噂では金取引（金－円とか）もできるらしいです（未確認）。
何かご存知でしたら教えてください。
よろしくお願いします。
ちなみに最近話題のスキャルですが、私は苦手なのであまりやりません。
スキャルで負けてスイングで取り返すの繰り返しです。
やっぱり得意分野でやるのが一番ですね。
Posted by: えのきや | 2006年08月09日 17:44
>素人様
私は今朝のFOMC発表前、FXOnlineとライブドア証券の２口座で逆指値を入れて準備していましたが、いずれも逆指値自体は受け付けられました。AM03:00時過ぎくらいでしたか。
ただ、結局私は直前に注文をキャンセルして様子見にまわったので、そのまま注文していた場合にちゃんと約定できたか、値が飛んでしまったか、それは残念ながらわかりません。
結果論でいうと、発表後の相場は上下どちらにも一方的には流れなかったので、少なくとも今回は逆指値がきちんと入ったかもしれません(ただ、逆指値でちゃんと約定できていたとしても、今朝のような流れではうまく利益になったかどうか)
>羊飼い様
中段の表ですが、貿易収支が市場予想よりよかった場合(赤字額が小さい場合)が背景色「青」ではないでしょうか。
Posted by: HKCurrentUsers | 2006年08月09日 18:17
＞＞えのきやさん
http://zerojack.jp/mt/2006/07/1000fx.html
↑にあります。
ただし、信託保全に関しては↓でも述べているとおり一部のみの可能性が高いです。
http://zerojack.jp/mt/2006/07/fx1000.html
＞＞HKCurrentUsersさん
ご指摘感謝します。
修正しました。
今後ともよろしくお願いします。
Posted by: 羊飼い | 2006年08月09日 18:45
>羊飼い様
差し出がましくてすみませんでした。
私も先日からTopscolaを契約しています。今月前半はビッグイベントが続いて乱高下必至だったので、まだTopscolaの指示に従った売買は試していないのですが、仮に指示通りに売買した場合はどうだったを見ているところです。(EUR/USDで90pips以上の損切りを強いられたパターンがあるなど、やはりイベント過密時はシステム売買には苦しそうですが)
金曜の日銀会合でビッグイベントも一巡ですので、来週くらいからTopscolaを使った売買を開始してみようと思っています。
ポンドは、つい先ほどのBOEの声明で「追加利上げは全然決めてない」「不確定要素は原油価格と中東情勢のせい」のような発言が出たこともあって、多少下げましたね。
Posted by: HKCurrentUsers | 2006年08月09日 19:19
こんばんは
ＦＸわーい じゃなかった・・・
ＦＸゼミ本 昨日頂きました。
羊飼いさんの気合を感じました。
えのきやさんのおっしゃっているミスター証券、金ー円の取引があるとかないとか？
もし、ＦＸの口座で「金ー円」取引できるなら新風を吹き込むかもですね。
ＦＯＭＣは目覚ましかけるも、起きられず・・・
でも、スキャルしてたら大怪我しそうな動きだったようですから、結果としてはラッキーだったかも。
人間万事塞翁が馬
Posted by: アイスマン | 2006年08月09日 19:28
羊飼い様
ありがとうございました。
信託保全が一部のみって野は残念ですね。
Posted by: えのきや | 2006年08月09日 19:54
＞アイスマンさん
ミスター証券と同じサクソ系のJNSはチャートにはMetal欄があって、XAU/JPY等があって見れますが、ポジることはできません。
おそらくミスタ証券も同じかと。
Posted by: pats57 | 2006年08月10日 00:54